忘年会で朝帰りをして、どこかに出掛けるでもなく家に籠っていました。暇だったので以前から気になっていたことを調べてみました。
ウェルスナビは、ETFを巧く買い付けてくれているのか？
ウェルスナビは入金をするとその日の夜の米国市場で数種類のETFをバランスよく買い付けてくれる仕組みです。買い付けについての公式な説明は以下のとおりです。
お客様のリスク許容度が決定されている上で、最低投資額以上のご入金を、原則平日の20時までに行っていただくと、その日の深夜にETFを自動購入し、翌日の朝にはポートフォリオを確認できます。 （但し、ニューヨークが祝日の場合は、翌営業日に購入されます）なお、購入が行われる際は20時以降に取引履歴に「購入」が表示され、実際に購入が行われた場合は翌朝に詳細が反映されます。
平日20時までに入金しておけば、その日の深夜にETFを自動購入する。なるほど、ではない。
知りたいのは、深夜のいつ、アメリカ市場が動いている間株価が変動する各種ETFをどういう値段で買い付けているのか？と云うことです。
ウェルスナビによる VTI の買い付け記録を確認する
今日ウェルスナビに積み立てのおかねが入金される日だ、ウェルスナビはうまく買い付けてくれるかなァ…。あるいは、先月のFXの利金を今日ウェルスナビに入金しよう、ウェルスナビはうまく買い付けてくれるかなァ…。
毎回脳裏をよぎる一抹の不安。過去の買い付け記録を確認することで、この不安を一掃したいのです！（あと、暇だったのです！）
ウェルスナビによる VTI の買い付け記録
今年の1月から始めたウェルスナビ、これまで VTI の購入記録は16回、そのときの買い値、市場の高値・安値・終値、および高値・安値の真ん中の値と買い値の差異、終値と買い値の差異を整理しました。
| 購入日 | 数量 （口） |
買い値 （USD） |
高値 （USD） |
安値 （USD） |
終値 （USD） |
高値・安値の真ん中と買い値の差異 | 終値と買い値の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/11 | 7.000 | 141.33 | 141.92 | 140.97 | 141.92 | -0.11 | -0.59 |
| 2018/02/06 | 3.000 | 134.63 | 138.24 | 132.50 | 137.96 | -0.74 | -3.33 |
| 2018/02/28 | 3.000 | 140.68 | 141.40 | 138.97 | 139.00 | 0.50 | 1.68 |
| 2018/04/02 | 4.000 | 132.78 | 135.57 | 131.26 | 132.63 | -0.00 | 0.15 |
| 2018/05/07 | 1.000 | 138.09 | 138.31 | 137.38 | 137.73 | 0.25 | 0.36 |
| 2018/05/08 | 2.000 | 137.50 | 138.01 | 136.98 | 137.78 | 0.00 | -0.28 |
| 2018/06/14 | 1.000 | 144.29 | 144.57 | 143.89 | 144.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2018/07/03 | 3.000 | 140.50 | 141.47 | 140.22 | 140.41 | -0.34 | 0.09 |
| 2018/08/01 | 2.000 | 144.66 | 145.53 | 144.49 | 144.92 | -0.35 | -0.26 |
| 2018/09/04 | 0.062 | 150.00 | 150.10 | 149.22 | 149.86 | 0.34 | 0.14 |
| 2018/09/07 | 1.298 | 148.41 | 149.17 | 148.13 | 148.58 | -0.24 | -0.17 |
| 2018/10/03 | 0.620 | 150.27 | 150.49 | 149.65 | 149.86 | 0.20 | 0.41 |
| 2018/10/11 | 2.116 | 142.00 | 142.97 | 138.75 | 139.53 | 1.14 | 2.47 |
| 2018/11/02 | 2.838 | 139.52 | 141.20 | 138.39 | 139.56 | -0.27 | -0.04 |
| 2018/12/03 | 0.439 | 143.62 | 143.89 | 142.03 | 143.00 | 0.66 | 0.62 |
| 2018/12/06 | 2.111 | 134.96 | 138.16 | 134.35 | 138.16 | -1.29 | -3.20 |
「高値・安値の真ん中と買い値の差異」「終値と買い値の差異」は、負の値のときは買い値のほうが安かったことを、正の値のときは買い値のほうが高かったことを示します。
高値・安値の真ん中の値に対する買い値
いちばん最後の「2018/12/06」の行を見てみましょう。
この日の高値は「138.16 USD」、安値は「134.35 USD」でした。その間、真ん中に位置する値は 136.25 USD です。買い値は「134.96 USD」ですから、134.96 － 136.25 ＝ -1.29 USD。高値と安値の真ん中の値よりも1.29 USD安い株価で買い付けができているということです。
16回の買い付けの内、高値と安値の真ん中の値よりも安く買えていた回数は8回、高く買っていた回数は8回、ちょうど五分五分でした。
差異の平均値は-0.01746 USD、買い付け数量で重みづけをして1株あたりの差異を求めると平均-0.11321 USD安く買えています。
終値に対する買い値
いちばん最後の「2018/12/06」の行を見てみましょう。
この日の終値は「138.16 USD」です。買い値は「134.96 USD」ですから、134.96 － 138.16 ＝ -3.2 USD。終値よりも3.2ドルも安い株価で買い付けができているということです。
16回の買い付けの内、終値よりも安く買えていた回数は9回、高く買っていた回数は7回、まあ五分五分と言って良いでしょう。
差異の平均値は-0.12187 USD、買い付け数量で重みづけをして1株あたりの差異を求めると平均-0.28908 USD安く買えています。あら優秀。
買い値をチャートで確認してみる
その日の値動きのどういう位置で買い付けをしたことになるのか、チャートで確認してみます。
2018年12月6日の買い付け
12月6日当日のVTIの値動きと、買い付けした株価の位置を示します。
買い値は134.96 USD、11:00AM ～ 12:00 PM の1時間の間に、この日の安値に近いところで買い付けたことになります。おおう、nice トレード！
2018年12月3日の買い付け
12月3日当日のVTIの値動きと、買い付けした株価の位置を示します。
買い値は 143.62USD、米国市場開場早々の急落の下端あたりで購入していますがその後微下げ。うーん、bad トレードｗ
2018年11月2日の買い付け
11月8日当日のVTIの値動きと、買い付けした株価の位置を示します。過去データなので5分足になります。
この日の買い値は 139.52USD、天井をつけて落ちた先の株価、最終的には終値に近い買い値です。
ウェルスナビのETF買い付けを見て思ったこと
まあ、そもそも1度の買い付けなのか複数回の買い付けの平均なのか、判らないし知りようも無いのですけどね。
買うべき株価を考えてはいてくれてそう
とりあえずこれまでの成績で言えば、入金日当日の買い付けはほぼ五分五分でした。終値に対する買い値の1株あたりの差異は平均で -0.28908 USDなので、雑に始値で買うとかではなくて、安いところで買おうとしている様子がうかがえます。
さすがにウェルスナビの中の人が裁量トレードをしているわけもないでしょうから、自動買い付けしているのでしょう。3日ぶんしか確認できていません（Yahoo finance だとここまで遡るのが精いっぱいでした。）が、MACD で見ても買いサインが出ている時刻の株価が買い値付近にあるので、そういう判定をしてくれていそうです。
まあ、全体で見れば大した影響じゃない
1日の値動きのどこで買うかなんて、長い積み立てで見れば大した影響ではない。それは分かっているのですけどね。
でもウェルスナビはウェルスナビに任せきりなぶん、信頼できるかどうかが大事ではないですか。始値でドオンと買い付けるとか、そういう乱暴な買い付けではないことが分かっただけでも僕は安心したので確認した成果はあったのです。ありました。ありましたとも。ありましたと言い張ります。
